Scilab Home page | Wiki | Bug tracker | Forge | Mailing list archives | ATOMS | File exchange
Please login or create an account
Change language to: English - Français - Português - Русский

Please note that the recommended version of Scilab is 6.0.1. This page might be outdated.
See the recommended documentation of this function

Scilab help >> Signal Processing > filters > lindquist

lindquist

Lindquistのアルゴリズム

呼び出し手順

[P,R,T]=lindquist(n,H,F,G,R0)

パラメータ

n

反復回数.

H, F, G

yの共分散系列による推定値.

R0

E(yk*yk')

P

n回の反復後のリカッチ方程式の解.

R, T

フィルタのゲイン行列.

説明

Lindquistのアルゴリズムにより, 代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの 行列R および Tを出力します.

参照

  • srfaur — 平方根アルゴリズム
  • faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
  • phc — Markovian表現
Scilab Enterprises
Copyright (c) 2011-2017 (Scilab Enterprises)
Copyright (c) 1989-2012 (INRIA)
Copyright (c) 1989-2007 (ENPC)
with contributors
Last updated:
Mon Oct 01 17:40:28 CEST 2012