faurre

パラメータ

n

反復回数.

H, F, G

y系列の共分散から推定.

R0

E(yk*yk')

P

n回の反復後のリカッチ方程式の解.

R, T

フィルタのゲイン行列.

説明

この関数は代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め, フィルタモデルの行列R および Tを 出力します. このアルゴリズムは解Pを以下のような行列Pnの系列の上限値として計算します

-1
Pn+1=F*Pn*F'+(G-F*Pn*h')*(R0-H*Pn*H')  *(G'-H*Pn*F')
-1
P0=G*R0 *G'

この手法は特にFが単位円の近傍に極を有する時に 収束しないことに注意してください. この場合には,srfaur関数を使用する方が良いでしょう.

参照

• srfaur — 平方根アルゴリズム
• lindquist — Lindquistのアルゴリズム
• phc — Markovian表現