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Scilab help >> Signal Processing > sskf

sskf

定常カルマンフィルタ

呼出し手順

[xe,pe]=sskf(y,f,h,q,r,x0)

パラメータ

y

[y0,y1,...,yn], ykからのデータ, 列ベクトル

f

システム行列の次元(NxN)

h

観測行列の次元(MxN)

q

ダイナミクスノイズ行列の次元(NxN)

r

観測ノイズ行列の次元(MxM)

x0

初期状態量の推定値

xe

状態量の推定値

pe

誤差共分散の定常値

説明

定常カルマンフィルタ

作者

C. B.

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Thu Mar 03 11:00:56 CET 2011