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Scilab help >> Signal Processing > lindquist

lindquist

Lindquistのアルゴリズム

呼び出し手順

[P,R,T]=lindquist(n,H,F,G,R0)

パラメータ

n

反復回数.

H, F, G

yの共分散系列による推定値.

R0

E(yk*yk')

P

n回の反復後のリカッチ方程式の解.

R, T

フィルタのゲイン行列.

説明

Lindquistのアルゴリズムにより, 代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの 行列R および Tを出力します.

参照

  • srfaur — 平方根アルゴリズム
  • faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
  • phc — Markovian表現

作者

G. Le V.

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Thu Mar 03 11:00:56 CET 2011