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lindquist
Lindquistのアルゴリズム
呼び出し手順
[P,R,T]=lindquist(n,H,F,G,R0)
パラメータ
- n
反復回数.
- H, F, G
yの共分散系列による推定値.- R0
E(yk*yk')
- P
n回の反復後のリカッチ方程式の解.
- R, T
フィルタのゲイン行列.
説明
Lindquistのアルゴリズムにより,
代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの
行列R および Tを出力します.
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