lindquist

Lindquistのアルゴリズム

呼び出し手順

[P,R,T]=lindquist(n,H,F,G,R0)

パラメータ

n: 反復回数.
H, F, G: yの共分散系列による推定値.
R0: E(yk*yk')
P: n回の反復後のリカッチ方程式の解.
R, T: フィルタのゲイン行列.

説明

Lindquistのアルゴリズムにより, 代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの行列R および Tを出力します.

参照

srfaur — 平方根アルゴリズム
faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
phc — Markovian表現

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Last updated:
Fri Apr 11 14:18:56 CEST 2014