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lindquist
Lindquistのアルゴリズム
呼び出し手順
[P,R,T]=lindquist(n,H,F,G,R0)
引数
- n
反復回数.
- H, F, G
y
の共分散系列による推定値.- R0
E(yk*yk')
- P
n回の反復後のリカッチ方程式の解.
- R, T
フィルタのゲイン行列.
説明
Lindquistのアルゴリズムにより,
代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの
行列R
および T
を出力します.
例
//Generate signal x=%pi/10:%pi/10:102.4*%pi; y=[1; 1] * sin(x) + [sin(2*x); sin(1.9*x)] + rand(2,1024,"normal"); //Compute correlations c=[]; for j=1:2 for k=1:2 c=[c;corr(y(k,:),y(j,:),64)]; end end c=matrix(c,2,128); //Find H,F,G with 6 states hk=hank(20,20,c); [H,F,G]=phc(hk,2,6); //Solve Riccati equation R0=c(1:2,1:2); [P,R,T]=lindquist(100,H,F,G,R0);
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