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srfaur
平方根アルゴリズム
Calling Sequence
[p,s,t,l,rt,tt]=srfaur(h,f,g,r0,n,p,s,t,l)
パラメータ
- h, f, g
状態空間モデルの共分散行列.
- r0
E(yk*yk').
- n
反復回数.
- p
n回の反復後の解の推定値.
- s, t, l
連続する反復の中間行列;
- rt, tt
n
回の反復後のフィルタモデルのゲイン行列.- p, s, t, l
複数回の反復を行う場合,入力として指定できます (
p
の中間値の評価).
説明n
代数リカッチ方程式の平方根アルゴリズム.
例
//信号を生成 x=%pi/10:%pi/10:102.4*%pi; rand('seed',0);rand('normal'); y=[1;1]*sin(x)+[sin(2*x);sin(1.9*x)]+rand(2,1024); //相関を計算 c=[];for j=1:2,for k=1:2,c=[c;corr(y(k,:),y(j,:),64)];end;end c=matrix(c,2,128); //状態量6の H,F,G を計算 hk=hank(20,20,c); [H,F,G]=phc(hk,2,6); //リカッチ方程式を解く r0=c(1:2,1:2); [P,s,t,l,Rt,Tt]=srfaur(H,F,G,r0,200); //厳密に対称な共分散行列を作成 Rt=(Rt+Rt')/2
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