lattn

パラメータ

n

フィルタの最大次数

p

MA部の次元(一定). p= -1の場合, アルゴリズムは従来の Levinson反復を使用します.

cov

Rk(d次元過程の場合はd*d行列)を有する行列. 以下のように指定します.

la

リスト型の変数で, 連続的に計算されたAkを係数とする多項式(1次からn次)を 出力します

説明

以下のシステム (正規方程式)をn(pは固定)について 再帰的に解きます, つなわち, ARMA(n,p) 過程ベクトルのAR部(極)を同定します.

ただし,{Rk;k=1,nlag} は経験的共分散の系列です.

作者

G. Le V.