rpem

引数

w0

list(theta,p,l,phi,psi) ただし:

theta

[a,b,c] はi3*n次の実数ベクトルです

a,b,c

a=[a(1),...,a(n)], b=[b(1),...,b(n)], c=[c(1),...,c(n)]

p

(3*n x 3*n) 実数行列.

phi,psi,l

3*n次の実数ベクトル

最初のコールで適用可能な値を以下に示します:

theta=phi=psi=l=0*ones(1,3*n). p=eye(3*n,3*n)

u0

入力の実数ベクトル (任意の大きさ). (u0($) は rpemで使用されません)

y0

出力のベクトル (u0と同じ次元). (y0(1)はrpemでは使用されません).

時間領域が(t0,t0+k-1)の場合, u0ベクトルは入力

u(t0),u(t0+1),..,u(t0+k-1) および y0は出力

y(t0),y(t0+1),..,y(t0+k-1)を有します.

オプションの引数

lambda

オプションの引数 (忘却定数) 収束した時に1に近くなるように選択:

lambda=[lambda0,alfa,beta]は下式に基づき更新されます :

lambda(t)=alfa*lambda(t-1)+beta

ただし, lambda(0)=lambda0です.

k

収束した際に1に近くなるように選択される縮小係数.

k=[k0,mu,nu] は下式に基づき更新されます:

k(t)=mu*k(t-1)+nu

ただし, k(0)=k0です.

c

大きな引数(c=1000 がデフォルト値です).

出力:

w1

w0の更新.

v

u0, y0における二乗予測誤差の合計(オプション).

特に w1(1) は thetaの新しい推定値です. 新しい標本u1, y1が利用できる時, 以下のように更新が行われます:

[w2,[v]]=rpem(w1,u1,y1,[lambda,[k,[c]]]). 任意の大きな級数を扱うことができます.

説明

ARMAXモデルの引数の再帰推定. Ljung-Soderstromの再帰予測誤差法を使用します. 考慮されるモデルを以下に示します:

y(t)+a(1)*y(t-1)+...+a(n)*y(t-n)=
b(1)*u(t-1)+...+b(n)*u(t-n)+e(t)+c(1)*e(t-1)+...+c(n)*e(t-n)

このコマンドの効果は,未知の引数theta=[a,b,c]の 推定値を更新することです.

ただし,a=[a(1),...,a(n)], b=[b(1),...,b(n)], c=[c(1),...,c(n)]です.