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sskf
定常カルマンフィルタ
呼出し手順
[xe,pe]=sskf(y,f,h,q,r,x0)
パラメータ
- y
[y0,y1,...,yn],ykからのデータ, 列ベクトル- f
システム行列の次元(NxN)
- h
観測行列の次元(MxN)
- q
ダイナミクスノイズ行列の次元(NxN)
- r
観測ノイズ行列の次元(MxM)
- x0
初期状態量の推定値
- xe
状態量の推定値
- pe
誤差共分散の定常値
説明
定常カルマンフィルタ
作者
C. B.
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