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Scilab manual >> Linear Algebra > chol

chol

コレスキー分解

呼び出し手順

[R]=chol(X)

パラメータ

X

実数または複素数の正定対称行列.

説明

X が正定の場合, R = chol(X) は, R'*R = Xとなるような 上三角行列Rを出力します.

chol(X)Xの対角項 と上三角部のみを使用します. 下三角部は上三角部の転置(複素共役)とみなされます.

参考文献

コレスキー分解はLapackルーチン DPOTRF (実数行列の場合)および ZPOTRF (複素行列の場合) に基づきます.

W=rand(5,5)+%i*rand(5,5);
X=W*W';
R=chol(X);
norm(R'*R-X)
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Wed Jan 26 16:25:04 CET 2011