system

引数

x0

入力状態ベクトル

f

システム行列

g

入力行列

h

出力行列

q

入力ノイズ共分散行列

r

出力ノイズ共分散行列x

x1

出力状態ベクトル

y

出力観測値

説明

古い状態量を指定して次の観測量を生成するシステム関数を定義します. システムは再帰的に計算されます

x1=f*x0+g*u
y=h*x0+v

ただし, u の分布は N(0,q), v の分布は N(0,r)です.

例

// 状態量の統計値(平均と誤差共分散)を初期化
m0=[10 10]';
p0=[2 0;0 2];
// システムを作成
f=[1.1 0.1;0 0.8];
g=[1 0;0 1];
h=[1 0;0 1];
// ノイズ統計量
q=[.03 0.01;.01 0.03];
r=2*eye(2);
// システムプロセスを初期化
rand("seed",2);
rand("normal");
p0c=chol(p0);
x0=m0+p0c'*rand(ones(m0));
yt=[];
// カルマンフィルタを初期化
xke0=m0;pk0=p0;
// 誤差共分散を初期化
ecv=[pk0(1,1) pk0(2,2)]';
[x1,y]=system(x0,f,g,h,q,r)