lev

引数

r

相関係数

ar

自己回帰モデルパラメータ

sigma2

スケール定数

rc

反射係数

説明

この関数は, LevinsonのアルゴリズムによりYule-Walker方程式を解きます. 一般に, 自己回帰プロセスの係数を推定する際に使用されます.

例

b=1; // 分子
a=[1 -0.7 0.8]; // 分母
x=[1 zeros(1,99)]; //入力=インパルス
data=filter(b,a,x); //実際のデータ
a2=lev(data); //モデル化されたデータ
a2=a2/a2(1); //正規化
m_data=filter(1,a2,x);
// 実際のデータとモデル化されたデータを比較
plot(data,"color","blue","lineStyle","none","marker","d");
plot(m_data,"color","red","lineStyle","none","marker","d");