srfaur

パラメータ

h, f, g

状態空間モデルの共分散行列.

r0

E(yk*yk').

n

反復回数.

p

n回の反復後の解の推定値.

s, t, l

連続する反復の中間行列;

rt, tt

n回の反復後のフィルタモデルのゲイン行列.

p, s, t, l

複数回の反復を行う場合,入力として指定できます (pの中間値の評価).

説明n

代数リカッチ方程式の平方根アルゴリズム.

例

//信号を生成
x=%pi/10:%pi/10:102.4*%pi;
rand('seed',0);rand('normal');
y=[1;1]*sin(x)+[sin(2*x);sin(1.9*x)]+rand(2,1024);

//相関を計算
c=[];for j=1:2,for k=1:2,c=[c;corr(y(k,:),y(j,:),64)];end;end
c=matrix(c,2,128);

//状態量6の H,F,G を計算
hk=hank(20,20,c);
[H,F,G]=phc(hk,2,6);

//リカッチ方程式を解く
r0=c(1:2,1:2);
[P,s,t,l,Rt,Tt]=srfaur(H,F,G,r0,200);

//厳密に対称な共分散行列を作成
Rt=(Rt+Rt')/2

参照

• phc — Markovian表現
• faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
• lindquist — Lindquistのアルゴリズム