lindquist

パラメータ

n

反復回数.

H, F, G

yの共分散系列による推定値.

R0

E(yk*yk')

P

n回の反復後のリカッチ方程式の解.

R, T

フィルタのゲイン行列.

説明

Lindquistのアルゴリズムにより, 代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの 行列R および Tを出力します.

参照

• srfaur — 平方根アルゴリズム
• faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
• phc — Markovian表現