wiener

パラメータ

f, g, h

s間隔 [t0,tf]におけるシステム行列

f

=[f0,f1,...,ff], および fkは nxn行列です

g

=[g0,g1,...,gf], および gk は nxn 行列です

h

=[h0,h1,...,hf],および hk は mxn 行列です

q, r

ダイナミクスおよび観測ノイズの共分散行列

q

=[q0,q1,...,qf], and qk is a nxn matrix

r

=[r0,r1,...,rf], および gk は mxm 行列です

x0, p0

初期状態量推定値および誤差共分散

y

間隔 [t0,tf]における観測量. y=[y0,y1,...,yf], および yk は m次列ベクトルです

xs

平滑化された状態推定値 xs= [xs0,xs1,...,xsf], および xsk はn次列ベクトルです

ps

平滑化された推定値の誤差共分散 ps=[p0,p1,...,pf], および pk は nxn 行列です

xf

平滑化された状態推定値 xf= [xf0,xf1,...,xff], および xfk はn次列ベクトルです

pf

平滑化された推定値の誤差共分散 pf=[p0,p1,...,pf], および pk が nxn行列です

説明

フォワード-バックワードカルマンフィルタ定式化により ウイナー推定を出力する関数

作者

C. B.