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Ajuda Scilab >> Álgebra Linear > eigenmarkov

eigenmarkov

Autovetores esquerdo e direito normalizados de Markov

Seqüência de Chamamento

[M,Q]=eigenmarkov(P)

Parâmetros

P

matriz de Markov N x N de reais. A soma das entradas de cada linha deve ser acrescida de uma unidade

M

matriz de reais de N colunas

Q

matriz de reais de N linhas

Descrição

Retorna os autovetores esquerdo e direito normalizados associados ao autovalor 1 da matriz P de transição de Markov. Se a multiplicidade deste autovalor é m e P é N x N, M é uma matriz m x N e Q é uma matriz N x m. M(k,:) é o vetor de distribuição de probabilidade associado ao k-ésimo conjunto ergódico (classe recorrente). M(k,x) é zero se x não está na k-ésima classe recorrente. Q(x,k) é a probabilidade de se terminar na k-ésima classe recorrente começando de x. Se P^k converge para k (sem autovalores no círculo unitário, exceto 1), então o limite é Q*M (auto-projeção).

Exemplos

//P tem duas classes recorrentes (com 2 e 1 estados) e 2 estados transientes
P=genmarkov([2,1],2) 
[M,Q]=eigenmarkov(P);
P*Q-Q
Q*M-P^20
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Thu Mar 03 11:00:30 CET 2011