chol

Parâmetros

X

uma matriz simétrica e positiva definida de reais ou complexos.

Descrição

Se X é positiva definida, então R = chol(X) produz uma matriz triangular superior R tal que R'*R = X.

chol(X) usa apenas a diagonal e o triângulo superior de X. O triângulo inferior é assumido como sendo a transposta (ou complexo conjugado) da superior.

Referências

A decomposição de Cholesky é baseada nas rotinas de Lapack DPOTRF para matrizes de reais e ZPOTRF no caso de matrizes de complexos.

Exemplos

W=rand(5,5)+%i*rand(5,5);
X=W*W';
R=chol(X);
norm(R'*R-X)

Ver Também

• spchol — fatoração esparsa de Cholesky
• qr — QR decomposição
• svd — decomposição em valores singulares
• bdiag — diagonalização em blocos, autovetores generalizados
• fullrf — fatoração de posto completo (ou cheio)