reglin
線形回帰
C呼び出し手順
[a,b,sig]=reglin(x,y)
説明
最小二乗解として回帰問題y=a*x+ bを解きます.
sig は残差の標準偏差です.
x および y
は大きさ x(p,n) および y(q,n)
の行列, ただしnはサンプル数,です.
推定器 a は大きさ (q,p) の行列,
bは大きさ
(q,1)のベクトルです.
// simulation of data for a(3,5) and b(3,1) x=rand(5,100); aa=testmatrix('magi',5);aa=aa(1:3,:); bb=[9;10;11] y=aa*x +bb*ones(1,100)+ 0.1*rand(3,100); // identification [a,b,sig]=reglin(x,y); maxi(abs(aa-a)) maxi(abs(bb-b)) // another example : fitting a polynomial f=1:100; x=[f.*f; f]; y= [ 2,3]*x+ 10*ones(f) + 0.1*rand(f); [a,b]=reglin(x,y)
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