lindquist

引数

n

反復回数.

H, F, G

yの共分散系列による推定値.

R0

E(yk*yk')

P

n回の反復後のリカッチ方程式の解.

R, T

フィルタのゲイン行列.

説明

Lindquistのアルゴリズムにより, 代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,フィルタモデルの 行列R および Tを出力します.

例

//Generate signal
x=%pi/10:%pi/10:102.4*%pi;
y=[1; 1] * sin(x) + [sin(2*x); sin(1.9*x)] + rand(2,1024,"normal");

//Compute correlations
c=[];
for j=1:2
   for k=1:2
     c=[c;corr(y(k,:),y(j,:),64)];
   end
end
c=matrix(c,2,128);

//Find H,F,G with 6 states
hk=hank(20,20,c);
[H,F,G]=phc(hk,2,6);

//Solve Riccati equation
R0=c(1:2,1:2);
[P,R,T]=lindquist(100,H,F,G,R0);

参照

• srfaur — 平方根アルゴリズム
• faurre — Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
• phc — マルコフ表現