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faurre
Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
呼び出し手順
[P,R,T]=faurre(n,H,F,G,R0)
引数
- n
反復回数.
- H, F, G
y
系列の共分散から推定.- R0
E(yk*yk')
- P
n回の反復後のリカッチ方程式の解.
- R, T
フィルタのゲイン行列.
説明
この関数は代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,
フィルタモデルの行列R
および T
を
出力します.
このアルゴリズムは解Pを以下のような行列Pnの系列の上限値として計算します
-1 Pn+1=F*Pn*F'+(G-F*Pn*h')*(R0-H*Pn*H') *(G'-H*Pn*F') -1 P0=G*R0 *G'
この手法は特にFが単位円の近傍に極を有する時に 収束しないことに注意してください. この場合には,srfaur関数を使用する方が良いでしょう.
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