arsimul

パラメータ

ar

armaxプロセス. armac参照.

a

(n,(r+1)*n)次の行列 [Id,a1,...,a_r]

b

(n,(s+1)*m)次の行列 [b0,......,b_s]

d

(n,(t+1)*n)次の行列[Id,d_1,......,d_t]

u

行列(m,N), エントリu(:,j)=u_jを指定

sig

(n,n)行列 e_{k} で分散Iのn次ガウス過程

up, yp

前の値を記述するオプションのパラメータ. up=[ u_0,u_{-1},...,u_{s-1}]; yp=[ y_0,y_{-1},...,y_{r-1}]; ep=[ e_0,e_{-1},...,e_{r-1}]; 省略された場合, 前の値はゼロであると仮定されます.

z

z=[y(1),....,y(N)]

説明

以下のn次元 armax プロセスのシミュレーションを行います, A(z^-1) z(k)= B(z^-1)u(k) + D(z^-1)*sig*e(k)

A(z)= Id+a1*z+...+a_r*z^r;  ( r=0  => A(z)=Id)
B(z)= b0+b1*z+...+b_s z^s;  ( s=-1 => B(z)=[])
D(z)= Id+d1*z+...+d_t z^t;  ( t=0  => D(z)=Id)

ただし, z と e は R^n, u は R^mです.

手法

状態空間表現が構築され, odeにオプション "discrete"を指定することにより, zを計算することができます.