chol

Parâmetros

X

uma matriz quadrada positiva definida simétrica de reais ou hermitiana complexa.

Descrição

Se X é positiva definida, então R = chol(X) produz uma matriz triangular superior R tal que R'*R = X.

chol(X) usa apenas a diagonal e o triângulo superior de X. O triângulo inferior é assumido como sendo a transposta (ou complexo conjugado) da superior.

A decomposição de Cholesky é baseada nas rotinas de Lapack DPOTRF para matrizes de reais e ZPOTRF no caso de matrizes de complexos.

Exemplos

W = rand(5,5) + %i*rand(5,5);
X = W * W';
R = chol(X)
norm(R'*R-X)

Ver Também

• spchol — fatoração esparsa de Cholesky
• qr — QR decomposição
• svd — decomposição em valores singulares
• bdiag — diagonalização em blocos, autovetores generalizados
• fullrf — fatoração de posto completo (ou cheio)