Scilab 5.4.0
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lattn
正規方程式の反復解
呼び出し手順
[la,lb]=lattn(n,p,cov)
パラメータ
- n
フィルタの最大次数
- p
MA部の次元(一定).
p= -1の場合, アルゴリズムは従来の Levinson反復を使用します.- cov
Rk(d次元過程の場合はd*d行列)を有する行列. 以下のように指定します.- la
リスト型の変数で, 連続的に計算されたAkを係数とする多項式(1次からn次)を 出力します
説明
以下のシステム (正規方程式)をn(pは固定)について
再帰的に解きます,
つなわち, ARMA(n,p) 過程ベクトルのAR部(極)を同定します.
ただし,{Rk;k=1,nlag}
は経験的共分散の系列です.
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