lev
Yule-Walker方程式 (Levinsonのアルゴリズム)
呼び出し手順
[ar,sigma2,rc]=lev(r)
引数
- r
相関係数
- ar
自己回帰モデルパラメータ
- sigma2
スケール定数
- rc
反射係数
説明
この関数は, LevinsonのアルゴリズムによりYule-Walker方程式を解きます. 一般に, 自己回帰プロセスの係数を推定する際に使用されます.
例
b=1; // 分子 a=[1 -0.7 0.8]; // 分母 x=[1 zeros(1,99)]; //入力=インパルス data=filter(b,a,x); //実際のデータ a2=lev(data); //モデル化されたデータ a2=a2/a2(1); //正規化 m_data=filter(1,a2,x); // 実際のデータとモデル化されたデータを比較 plot(data,"color","blue","lineStyle","none","marker","d"); plot(m_data,"color","red","lineStyle","none","marker","d");
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