chol

Paramètres

X

matrice réelle ou complexe

Description

Si X est hermitienne (symétrique dans le cas réel) définie positive, alors R = chol(X) renvoie une matrice triangulaire supérieure R telle que R'*R = X.

chol(X) utilise uniquement la partie triangulaire supérieure de X dont la partie triangulaire inférieure est supposée être la transposée (transposée conjuguée dans le cas complexe).

Exemples

W=rand(5,5)+%i*rand(5,5);
X=W*W';
R=chol(X);
norm(R'*R-X)

Voir aussi

• spchol — Factorisation de Cholesky creuse
• qr — factorisation QR
• svd — décomposition en valeurs singulières
• bdiag — bloc-diagonalisation, vecteurs propres généralisés
• fullrf — factorisation de rang plein

Fonctions Utilisées

La décomposition de Cholesky est basée sur les routines Lapack DPOTRF pour les matrices réelles et ZPOTRF pour le cas complexe.